Здравствуйте. пишу диплом на тему "Расчет риска по волатильности методом Value at risk". Мне нужно посчитать Var. На первом этапе из временного ряда закрытия цен активов, получили доходности. Потом, выбрав "окно", построили ряд волатильностей как стандартное отклонение. Теперь нужно с помощью модели GARCH спрогнозировать эту волатильность. Везде нашла столько литературы по GARCH, но все равно не пойму как и что писать. Есть ли какие-нибудь ссылки, где написано подробно или на примерах как работать с этими моделями? Я просто даже не понимаю как это сделать программно.
| 
Линейный вид
