Не могли бы вы помочь с вопросом причинности по Грейнджеру? Мне ни как не удается найти первоисточник данной методологии,чтобы нанего можно было сослаться. Если вам он известен, то не могли бы вы выложить эту информацию.И еще один вопрос по самой методологии. Когда мы оцениваем значимость лагов фактора, в регрессии у нас уже присутствуют другие факторы. Но какова должна быть процедура включения или исключения факторов при их большом количестве? (Причиной этого вопроса является возникающая мультиколинеарность. Совместная оценка всех факторов при приемлемом числе лагов невозможна из-за относительно малого количества наблюдений(300 наблюдений - порядка 50 факторов, многие из которых заведомо сильно коррелированны(например, ставки на разные сроки, или разные показатели инфляции))).Заранее спасибо за информацию и реклмедации
| 
Линейный вид
