1. Построить уравнение линейной регрессии Y на Х, Y на Х1,Х22. Проверить значимость параметров регрессии с помощью t-теста.3. Построить доверительные интервалы для параметров регрессии.4. Проверить статистическую значимость уравнения регрессии с помощьюf-теста.5. Исследовать с помощью тетса ратовой корреляции Спирмана нагетероспедостичность.6. Проверить модель на наличие автокорреляции в остатках по критериямДарвина-УотсонаДанные:Х1: 8 6 9 6 8 3 5 8 2 8Х2: 2 2 9 9 9 3 3 2 3 7Y: 8 5 3 8 9 4 1 4 6 7
| 
Линейный вид
