Помогите пожалуйста разобраться с рациональными ожиданиями.Я всегда думал, что рациональные ожидания - это несмещенные, использующие всю доступную информациию для минимизации дисперсии.Решал задачу вида:A*X(t)=E(f(X(t+1);er(t);er(t+1))|I( t))где er(t) - некоторая случайная величина, а E(..|I(t)) рациональные ожидания по информации доступной к моменту t включительно.Начал читать, что люди об этом пишут. Нашел пару открытых работ:1)Olivier J. Blanchard "Methods of solution and simulation for dinamic rational expectations models"2)Christopher A. Sims "Solving linera rational expectations models"В работах акцентируются на случае линейной функции, и почемуто вместо минимизации дисперсии ошибки ожиданий - просто требуют чтобы некоторый предел был равен нулю.В результате они получают довольно сложное решение соответствующей системы, отличное от получаемого мной, при минимизации дисперсии.Не могли бы вы пояснить, откуда взялся подобный предел и идеалогию их действий, которую мне пока до конца не понять.Заранее спасибо.
|