фильтр Кальмана в эконометрике
 

Подскажите, пожалуйста, способ построения фК для нестационарного рядаЧитаю теорию, но примеры только из физики, радиолокации и т.д... С чего нужно начинать фильтрацию примерно-авторегрессионного процесса?Где можно почитать об фК в эконометрике?